Die gebruik van bewegende gemiddeldes vir Koop en verkoop seine Ons gebruik die 200-dag eksponensiële bewegende gemiddelde te koop te bepaal en te verkoop punte vir verskeie ETF. Net so, het baie professionele beleggers soortgelyke strategieë aangeneem om aan te pas by vandag se meer bang en wisselvallige markte. In die volgende paragrawe sal ons 'n in-diepte kyk na wat die bewegende gemiddelde regtig is nie. Investopedia definieer die eenvoudige bewegende gemiddelde as " 'n aanwyser wat dikwels gebruik word in tegniese ontleding toon die gemiddelde waarde van die prys 'n sekuriteit se oor 'n bepaalde tydperk." So het die 200-daagse bewegende gemiddelde die gemiddelde prys van 'n sekuriteit sou wees oor die afgelope 200 dae. Redelik maklik. Een nadeel aan hierdie eenvoudige maatreël is dat dit nie goed reageer op dramatiese markbewegings, sê Mack Courter in 'n onlangse Journal of indekse stuk. Volgens Robert D. Edwards en John Magee, mede-outeurs van tegniese ontleding van voorraad tendense. "Die gladder die kurwe (langer siklus) mens is, hoe meer geïnhibeer dit in reaksie op onlangse belangrike veranderinge van die tendens." Dit is waarom 'n meer gesofistikeerde spin op die bewegende gemiddelde gewild geword: die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA). Dit gee in wese meer gewig aan onlangse pryse, wat toelaat dat die wyser om vinniger te reageer op prysskommelings. 200-dag EMO strategie - te koop wanneer die prys die EMO breek en te verkoop wanneer die prys laer as die EMO val. Oor 'n lang tydperk van die tyd, die voordeel van die 200-dag EMO is duidelik; dit verminder jaarlikse wisselvalligheid te verminder sonder om winste. Vanaf 1971 tot 2009 het die 200-dag EMO op die S & amp; sou P 500 wisselvalligheid het verlaag met 26% per jaar in vergelyking met 'n koop-en-hou-strategie, en 6,68% per jaar sou teruggekeer het; 'n koop-en-hou-strategie sal jaarliks teruggekeer 6,62%. Tydens 'n beermark, die voordele selfs meer uitgesproke. Van 1973-1974, 2000-02 en 2008, 'n koop-en-hou-strategie op die S & amp; P 500 gevolg sou gehad het jaargrondslag verliese van 48,20, 49,15 en 56,78% onderskeidelik. Die 200-dag EMO sou gelei het tot 'n afname van net 10.40, 11.30 en 15.60% onderskeidelik. 50-dag EMO strategie - te koop wanneer die prys die EMO breek en te verkoop wanneer die prys laer as die EMO val. Van 1971-2009, sal die 50-dag EMO aansienlik minder as 'n koop en hou strategie op die S & amp teruggekeer; P 500, terugkeer net 5,39% per jaar. Maar soos die 200-dag EMO, dit sou aansienlik verminder wisselvalligheid. Wanneer daar na die drie bogenoemde tydperke beermark, sal die 50-dag EMO 'n belegger baie soos die 200-dag EMO beskerm, verloor net 7,00, 31,80 en 15,20% onderskeidelik. 50/200-dag EMO Crossover strategie - te koop wanneer die 50-dag EMO breek die 200-dag EMO en verkoop wanneer dit onder die 200-dag EMO val. Die gebruik van hierdie benadering sou teruggekeer het 7,02% per jaar gedurende 1971-2009 met 33% minder wisselvalligheid as 'n koop-en-hou-benadering tot die S & amp; P 500. As ons kyk na die bogenoemde beermarkte, die 50/200-dag EMO sou koste beleggers 15.30, 8.50 en 11.20% het, onderskeidelik. Die getalle is ietwat vergelykbaar met die ander twee strategieë en baie beter as 'n koop-en-hou-strategie. Algehele, die 50/200-dag EMO het die minste aantal verkeerde seine. Ten slotte, die gebruik van enige van die drie strategieë bogenoemde kan help verminder portefeulje risiko sonder om afbreuk te veel of, in sommige gevalle, enige winste, in vergelyking met 'n koop-en-hou-strategie op dieselfde indeks. Klik om te vergroot Sumin Kim het bygedra tot hierdie artikel. Backtest: Logiese-Invest se bewegende gemiddelde Crossover Strategie Dit is 'n toets van 'n ander VIX handel strategie van die uitstekende Logiese-Invest (sien ons vorige toets van LI se Bollinger bands). Hierdie een gebruik 5/15-daagse bewegende gemiddelde CROSSOVER om VIX ETPs handel soos XIV (of kort VXX). Die onderstaande programme resultate van die strategie handel XIV (blou) grafiek, in vergelyking met die koop en hou XIV (grys), vanaf middel-2004. Lees meer oor toets aannames. of hulp na aanleiding van hierdie strategie te kry. Strategie reëls: Gaan lank XIV by vandag se noue as sy 5-dag eenvoudig bewegende gemiddelde (SMA) sluit bo sy 15-dag SMA. Hou totdat sy 5-dag SMA sluit onder sy 15-dag SMA, en dan skuif na kontant. Die strategie (soos die Bollinger groep variasie) is in 'n ompad 'n momentum strategie. Die strategie is te koop XIV wanneer dit vertoon onlangse sterkte, en hou totdat XIV terug onder sy gemiddelde intermediêre termyn beweeg. Let daarop dat ons backtest verskil van Logiese-Invest oorspronklike toets in drie maniere: toets LI se begin in die vroeë 2009. Ons het byna 5-jaar bygevoeg bykomende gesimuleerde data (1). toets LI se veronderstelde ons kortsluiting VXX. terwyl Ek het getoon resultate handel lank XIV om voorsiening te maak vir 'n appels-tot-appels vergelyking met ander backtests hier by Volatiliteit Made Simple. toets LI se veronderstelde ons uitgevoer ambagte op die volgende dag se oop, eerder as om teen vandag se einde. Ek toets aan die einde, want daar is geen betroubare metode vir die simulasie van pre-2009 data vir die oop. As jy intuïtief sou verwag op grond van reëls die strategie se, is dit gedoen 'n goeie werk systap mees belangrike onttrekkings XIV is omdat dit dwing die strategie om kontant wanneer XIV begin beweeg teen die handelaar, ongeag enige ander oorwegings soos die toestand van die VIX termynmark termyn-struktuur, ens Maar dit gretigheid om uitgang posisies verlaat vinnig ook 'n baie wins op die tafel wanneer XIV is in 'n bestendige uptrend (dit wil sê VXX is in 'n sterk verslechtering neiging), soos die geval die laaste 2+ jare. Die Bollinger groep strategie wat ons getoets het voorheen gehelp het om te beantwoord wat deur dit 'n bietjie moeiliker om posisies te verlaat (sien pos vir meer inligting). Op grond van die veel langer toetse Ek het hier aangebied word, een van die twee variasies, ek verkies die Bollinger groep een. Baie dankie aan Logiese-Invest vir die opstel van hierdie strategie. Wanneer die strategieë wat ons dek op ons blog (insluitend hierdie een) dui nuwe bedrywe, ons sluit 'n waarskuwing op die daaglikse verslag gestuur aan intekenare. Dit is heeltemal onverwant aan sein ons eie strategie se; dit dien net om 'n bietjie kleur aan die daaglikse verslag en laat intekenaars om te sien wat ander kwantitatiewe sê oor die mark. Klik om eie elegante oplossing Volatiliteit Made Simple om die VIX ETP legkaart sien. Goeie Trading, Wisselvalligheid Made Simple Bewegende gemiddelde Crossover Alert: SemGroup (SEMG) SemGroup Corp (SEMG - Kiekie Verslag) is op soek na 'n interessante keuse van 'n tegniese perspektief, as die maatskappy is om te sien gunstige tendense op die bewegende gemiddelde crossover voor. Onlangs het die 50 daagse bewegende gemiddelde vir SEMG uitgebreek het bo die 200 Dag Eenvoudige bewegende gemiddelde, dui op 'n kort termyn lomp tendens. Dit het reeds begin om plaas te vind, as die voorraad hoër met 9,6% in die afgelope vier weke het verskuif. Plus, die maatskappy het tans 'n Zacks posisie # 2 (Koop) wat daarop dui dat dit nou beslis die tyd vir hierdie tempo kandidaat kan wees. Meer optimisme kan veral die geval wees wanneer beleggers oorweeg wat gebeur het vir SEMG op die verdienste skatting hersiening voor die afgelope tyd. Geen raming het laer gegaan in die afgelope twee maande, in vergelyking met 3 hoër, terwyl die konsensus raming ook hoër te verskuif. So gegee hierdie skuif in skattings, en die positiewe tegniese faktore, kan beleggers wil hierdie tempo kandidaat fyn dop te hou vir meer winste in die nabye toekoms. Wil die jongste aanbevelings van Zacks Beleggingsnavorsing? Vandag, kan jy dit aflaai 7 Beste Voorrade vir die volgende 30 dae. Klik om hierdie gratis verslag & gt kry; & gt; Bewegende gemiddelde Crossover Alert: GameStop (GME) GameStop Corporation (GME - Analyst Verslag) kan 'n voorraad wees om te verhoed dat 'n tegniese perspektief, as die firma is om te sien ongunstige tendense op die bewegende gemiddelde crossover voor. Onlangs het die 50 daagse bewegende gemiddelde vir GME uitgebreek het onder die 200 Dag Eenvoudige bewegende gemiddelde, wat daarop dui kort termyn bearishness. Dit het reeds begin om plaas te vind, as die voorraad laer deur 27,4% in die afgelope vier weke het verskuif. En met die onlangse bewegende gemiddelde crossover, beleggers het om te dink dat meer ongunstige handel is wat voorlê vir GME voorraad. As dit wasn & rsquo; t genoeg, GameStop isn & rsquo; t op soek te groot van 'n verdienste skatting hersiening perspektief nie. Dit wil voorkom asof baie ontleders vir die voorraad die afgelope tyd is die vermindering van hul verdienste verwagtinge, wat gewoonlik nie 'n goeie teken van dinge om te kom. Is van mening dat in die laaste 30 dae, 9 skattings is verminder, terwyl niemand hoër beweeg het. Voeg hierdie in 'n soortgelyke beweging laer in die konsensusraming, en daar is baie van die rede om hier lomp wees. Dit is hoekom ons tans 'n Zacks posisie # 4 (verkoop) op hierdie voorraad en is op soek na dit onderpresteer in die weke wat voorlê. So óf vermy hierdie voorraad of oorweeg spring skip tot die skat en tegniese faktore omdraai vir GME. Wil die jongste aanbevelings van Zacks Beleggingsnavorsing? Vandag, kan jy dit aflaai 7 Beste Voorrade vir die volgende 30 dae. Klik om hierdie gratis verslag & gt kry; & gt;
No comments:
Post a Comment